CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1:

Unidade 1: Tipos de Riscos e seus conceitos;
Unidade 2: Conceitos de Perda Esperada e Perda Inesperada;
Unidade 3: Conceitos de Capital Regulatório e Capital Económico.

MÓDULO 2:

Unidade 1: Basileia I
1.1 Exigência de Capital mínimo para cobertura dos Riscos de Crédito e Mercado - Conceito de Value - at- Risk(V@R)x ;
Unidade 2: Basileia II
2.1 Componentes do Risco de Crédito: Probabilidade de ….;
2.2 Descumprimento (Probabilidade Default - PD),Perda de dados ....;
2.3 Descumprimento ( Loss Given Default - LGD, Exposição no momento do descumprimento ( Exposure at Default - EAD);
2.4 Ratings e Agências de Classificação de Risco ( Agência de Rating);
Unidade 3: Basileia III
3.1 Composição de Capital: Nivel I - Capital Principal e Capital Complementar) e Capital de Nivel II;
3.2 Indicadores de adequação de Capital;
3.3 Razão de Alavancagem (RA);
3.4 Liquidy Coverage Ratio(LCR);
3.5 Net Stable Funding Ratio (NSFR).

MÓDULO 3:

Unidade 1: Processo de Gestão de Risco;
Unidade 2: Identificação e Avaliação de Riscos relevantes;
Unidade 3: Apetite e Tolerância a Riscos;

MÓDULO 4:

Unidade 1: Risco de Mercado:V@R Delta Normal ( Paramétrico) e Estimação de Volatilidade;
Unidade 2: V@R Simulação histórica e V@R Simulação de Monte Carlo;
Unidade 3: Expected ShortFall (ES);
Unidade 4: Risco de Taxas de Juros: Duração Mcauley, Duração Modificada e Convexidade;
Unidade 5: Risco de Crédito: V@R KMV, V@R Credit Metrics e V@R Credit Risk +;
Unidade 6: Risco de Liquidez;
Unidade 7: Testes de Stress e Teoria de Valores Extremos (TVE).